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予測結果

予測の結果、ネットワークが出力した値は図 8.1に示すようになった。このときの正規化誤差は0.00677となった。この値を円に換算すると、約0.27円の誤差となる。この結果は本実験の予測結果より予測精度が高くなっている。

また図 8.2には予測結果と当日の実際の値との誤差を示す。

**図 8.1:** 予測結果
$\includegraphics{fig/take_2-2/fig_extra_yosoku_kekka.eps}$

**図 8.2:** 予測結果と実際の値との誤差
$\includegraphics{fig/take_2-2/fig_extra_yosoku_gosa.eps}$

図 8.2より、誤差の変動に特徴がある場所を図 8.3、図 8.4、図 8.5に示す。図 8.3は予測の初期の時間帯、図 8.4は為替の変動が上昇傾向の時、図 8.4は為替の変動が下落傾向の時である。

**図 8.3:** 予測の初期
$\includegraphics{fig/take_2-2/fig_extra_yosoku_gosa2.eps}$

**図 8.4:** 為替変動が上昇傾向の時
$\includegraphics{fig/take_2-2/fig_extra_yosoku_gosa3.eps}$

**図 8.5:** 為替変動が下落傾向の時
$\includegraphics{fig/take_2-2/fig_extra_yosoku_gosa4.eps}$

本実験と同様に、詳細な予測はできていないが、元の時系列の傾向をつかむ事ができた可能性があると考えられる。これは、為替相場の変動が非周期的で複雑な変化をするため、今回使用したネットワークに過去の為替相場の変動を与えただけでは将来の変動を予測するための情報を十分に得ることができなかったものと考えられる。

Deguchi Lab. 2015年3月4日