分析の対象となる時系列データを 
とする。
時系列データを分析する時の基本的な考え方は、 
をトレンド 
、
季節成分 
、偶然変動 
の3つの成分に分解することである。
トレンドは長期的な傾向を、季節成分は周囲的な変動を意味する。
和の形への分解を考えると次のようになる。
伝統的な時系列解析では、 、 を確定的でシンプルな構造をしているものとみなし、
を確率的であると考える。 は単なるノイズではなく、構造をもった確率過程とみなす。
また、トレンドや季節成分も確率的であるとするアプローチもある。